全球銀行監管機構 6 月 10 日提議,銀行必須提列足夠的資金,以完全支應比特幣持有部位的任何損失,這種「保守」的作法很可能會阻止大型銀行採用比特幣。

巴塞爾銀行監管委員會(Basel Committee on Banking Supervision)在針對加密貨幣新興產業的第一套量身訂製的規則中,針對銀行持有加密貨幣的資本要求提出兩套做法。該委員會是由全球大型金融中心的監管機構所組成。

加密貨幣對金融穩定造成風險

儘管各國央行屢次警告加密貨幣投資人必須為虧光所有資金做好準備,中國大陸、美國等大國近幾周已經暗示,會對加密貨幣採取更嚴格的措施,不過在這同時,薩爾瓦多已成為世界上第一個採納比特幣做為法定貨幣的國家。

巴塞爾委員會在一份公開徵詢的文件中表示雖然銀行對加密資產的曝險部位有限,但如果不實施資本要求規定,加密資產可能會持續增加,對全球金融穩定造成風險。比特幣和其他加密貨幣目前在全球的市值約 1.6 兆美元,但若與銀行的貸款、衍生品和其他主要資產的持有部位相比,規模依然非常小。

巴塞爾的規定要求銀行為帳本上的不同資產類別分配「風險權重」,而銀行的所有資本要求必須依這些風險權重的加總進行準備。

對加密貨幣資本要求提出兩套做法

巴塞爾針對加密貨幣資產分成兩大類。第一類包含特定的代幣化傳統資產和穩定幣,這類資產必須依據現有規定,並且依照債券、貸款、存款、股票或商品等資產的方式遵循法規。這代表風險權重可能介於零至 1,250%。

不過,由於加密貨幣是基於區塊鏈等快速發展的新技術,因此這可能會帶來運作風險增加的可能性,因此,所有類型還必須增加「附加的」資本負擔。

第二類則是包括像比特幣這類加密貨幣,這類必須依照新的「保守審慎做法」,風險權重高達 1,250% ,原因是這類加密貨幣具有「獨特風險」。此外,比特幣和其他加密貨幣也不和任何標的資產掛勾。

依照巴塞爾規則,1,250% 的風險權重代表銀行在持有比特幣或其他第二類加密貨幣資產時,必須持有至少相當於曝險部位等量的價值。規則指出:

資本必須足夠可吸收全部減記的加密資產曝險部位,不會導致存款人和其他高級債權人士承受損失。

根據巴塞爾現有規定,很少有其他資產受到如此保守對待,就連基金或證券等投資亦然。

加密貨幣資產價格通常具有強烈波動性,例如比特幣在 4 月中創下 64,895 美元新高,但隨後暴跌,近期報價約 36,000 美元。銀行對加密貨幣的興趣各異,例如滙豐銀行表示無意投入加密貨幣交易平台發展計畫,因為數位貨幣的波動性太高;高盛集團則在 3 月重啟加密貨幣交易部門,並表示將提供比特幣投資公司。

巴塞爾委員會表示,由於加密資產的快速發展,在公布最後規則前,可能會針對上述資本要求,進行進一步的公眾意見徵詢。


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